» » Словарь трейдера, словарь инвестора

    Словарь трейдера, словарь инвестора


    Адаптивная скользящая средняя (Adaptive Moving Average) — скользящая средняя, которая ускоряется или замедляется в зависимости от эффективности ценовых движений на рынке.
    Акции (Equities) — ценные бумаги, которые представляют собой выражение права собственности владельца на долю имущества компании.
    Алгоритм (Algorithm) — некоторые правила, определяющие последовательность действий.Арбитраж (Arbitrage) — использование любого разночтения или упущения в системе, которые позволяют заработать деньги при минимальном риске. Арбитраж обычно предполагает покупку и одновременную продажу взаимосвязанных инструментов.
     
    Бычий рынок (Bullish) — рынок с тенденцией к повышению цен.
    Бэквордэйшн (Backwardation) — обычно цены фьючерсов находятся выше цен на спот-рынке. Однако когда наблюдается дефицит спроса на спот-рынке, цены на нем могут резко подскочить и превысить фьючерсные. Этот феномен и называется бэквордэйшн.
     
    Возврат/ретрейсмент/откат (Retracement) — движение цены в обратном текущему тренду направлении. Возврат часто представляет собой коррекцию цен.
    Волатильность (Volatility) — описывает степень изменчивости цены за определенный период времени. Цены за день совершают большие колебания на высоковолатильных рынках, в то время как на низковолатильных — дневные колебания цен незначительны. Это одна из наиболее действенных концепций трейдинга.
    Волны Эллиотта (Elliott Wave) — теория, разработанная Р. Н. Эллиоттом, которая предполагает, будто рыночные движения всегда представлены в виде пяти волн, следующих в направлении повышения и последующих трех волн — в направлении понижения.
     
    Граница колебаний (Limit Move) — предел колебания цены, устанавливаемый биржей. Обычно при достижении ценой границы колебаний торги на бирже приостанавливаются.
     
    Диверсификация (Diversification) — инвестирование средств на несвязанных между собой рынках (в несвязанные между собой рыночные инструменты) с целью снижения общего риска инвестиционного портфеля.
    Дискретная торговля (Discretionary Trading) — торговля, обратная системной торговле. При дискретной торговле трейдер руководствуется только своей интуицией. Наилучший вариант дискретной торговли выглядит как разработка торговой системы, а затем применение дискретного трейдинга при определении моментов выхода с рынка, а также для установления объема открываемой позиции.
    Длинная позиция/лонг (Long) — приобретение ценной бумаги в ожидании роста ее курсовой стоимости. См. также короткие позиции.
    Дродаун (Drawdown) — просадка счета вследствие убыточных трейдов, а также расходов на совершение операций, которая может иметь место просто из-за временного уменьшения стоимости открытой позиции.
    Дэв-стопы (Div-Stops ©) — критерий выставления стоп-лосса, разработанный Синтией Кейс, который зависит от значения показателя стандартного отклонения цены.
     
    Заблуждения «постфактум» (Post-dictive Errors) — этот термин используется для описания ситуации, в которой вы принимаете во внимание будущие данные, заранее вам не известные. Например, если вы желаете покупать по цене открытия, когда цена предыдущего закрытия лежит выше нее, у вас, безусловно, получится очень хорошая торговая система, однако в этом случае мы имеем дело с заблуждениями «постфактум».
    Значение R (R-value) — уровень начального риска, принимаемый в конкретном трейде и определяемый как уровень начального стоп-лосса.
    Инсайдерская информация, инсайд (Inside) - это информация о состоянии внутренних дел компании, которой уже владеют ее сотрудники, но которая либо пока не доступна для общего пользования, либо разглашение которой среди широкой публики запрещено, т.к. разглашение поведет за собой существенное изменение цены на акции компании. Сюда можно отнести: информацию о готовящейся смене руководства и новой стратегии, о подготовке к выпуску нового товара и к внедрению новой технологии, об успешных переговорах о слиянии компаний или идущей скупке контрольного пакета акций; материалы финансовой отчётности, прогнозы, свидетельствующие о трудностях компании; информация о тендерном предложении (на торгах) до его раскрытия публике список аффилированых лиц и т.д.
    Идея минимального риска (Low Risk Idea) — предполагает торговлю системы с положительным математическим ожиданием при таком уровне риска, который при самых неблагоприятных условиях в краткосрочном периоде позволяет удерживать нужный уровень математического ожидания в долгосрочной перспективе.
    Инвестирование (Investing) — представляет собой стратегию «купил и держи», которой следует большинство людей. Если вы часто входите и выходите с рынка, а также осуществляете короткие операции наряду с длинными, тогда мы имеем дело с трейдингом.
    Индекс относительной силы (Relative Strength Index — RSI) — этот индикатор разработан Дж. У. Уайлдером. Он используется на фьючерсных рынках с целью определения периодов перекупленности и перепроданности рынка. Основан на изменении цен от закрытия к закрытию.
    Индикатор (Indicator) — способ суммировать данные по степени важности с тем, чтобы помогать трейдерам или инвесторам принимать решения.
    Индикатор момента (Momentum) — этот индикатор показывает отклонение текущей цены от некоторого своего значения в прошлом. Индикатор момента является одним из немногих индикаторов, которые часто используют аналитики. Сам термин «Momentum» в его рыночном смысле отличается от значения этого слова, принятого в физике. В физике момент представляет собой произведение массы на ускорение.
     
    Капитализация (Capitalization) — рыночная стоимость всех акций конкретной компании.
    Консолидация (Consolidation) — пауза на рынке, во время которой цены колеблются в некотором диапазоне, не проявляя направленных движений. 
    Контракт (Contract) — единица товара или фьючерса. Например, единица, или контракт, зерна представляет собой 5000 бушелей.
    Короткая позиция/шорт (Short) — продажа ценной бумаги с целью ее дальнейшей покупки по более низкой цене. Когда вы продаете ценную бумагу, прежде чем ее купить, это означает, что вы «шортите» на рынке.
    Кривая динамики счета (Equity Curve) — показывает динамику изменения размера счета в виде графика.
     
    Ликвидность (Liquidity) — степень легкости, с которой можно реализовать ту или иную ценную бумагу. Когда наблюдается большой объем торгов, уровень ликвидности, как правило, тоже высокий.
     
    Максимальная просадка счета (Peak-to-Through Drawdown) — показывает максимальную просадку счета (дродаун) с момента, когда величина капитала достигла своего последнего максимума и опустилась до своего минимума, прежде чем счет достиг своего нового максимума.
    Максимально допустимое движение цены против открытой позиции (Maximum Adverse Excursion — МАЕ) — максимальный убыток, устанавливаемый в виде движения цены в направлении, обратном открытой позиции, в каждом конкретном грейде.
    Максимально допустимый единовременный убыток (Largest Expected Equity Drop — LEED) — термин, введенный Галлахером для описания предельного риска. LEED показывает максимально допустимую просадку вашего счета, с которой вы готовы смириться.
    Маркетмейкер (Market Maker) — брокерская компания, банк или какая-то другая фирма, которая берется поддерживать двусторонние котировки (на покупку и на продажу) по ценной бумаге, валюте или фьючерсному контракту.
    Математическое ожидание (Expectation) — показывает, сколько в среднем вы можете заработать за конкретный трейд. Ожидание представляет собой наилучший показатель, который говорит о том, сколько вы можете заработать на каждый доллар риска. В главе 6 приведены две формулы расчета математического ожидания с тем, чтобы продемонстрировать способы его вычисления.
    Медвежий рынок (Bearish) — рынок с тенденцией к понижению цен.
    Моделирование (Modeling) — процесс выявления того, каким образом реализованы идеи, представляющие собой воплощение профессионализма высокого уровня, а также разъяснение этих методов окружающим.
    Мысленная репетиция (Mental Rehearsal) — психологический процесс самоподготовки к событию или стратегии путем предварительного продумывания всевозможных вариантов.
     
    Надежность (Reliability) — показывает степень точности выпадения нужного результата или же долю прибыльных сделок в их общем количестве. Например, надежность 60% означает, что 60% сделок заканчивается прибылью.
    Наклонности/предрассудки (Bias) — склонность чего-либо двигаться в определенном направлении. Это могут быть рыночные тенденции, однако большинство наклонностей, или предрассудков, рассмотренных в данной книге, являются психологическими.
    Направленный момент (Directional Movement) — индикатор, разработанный Дж. Уеллесом Уайлдером, в основе которого лежит максимальный диапазон сегодняшних цен, выходящих за пределы вчерашнего диапазона.
    Нейро-лингвистическое программирование (NeuroLinguistic Programming — NLP) — вид психотренинга, введенного системным аналитиком Ричардом Бандлером и лингвистом Джоном Гриндером. НЛП лежит в основе науки, объясняющей доминирующие мотивы человеческого поведения. Однако на семинарах, посвященных НЛП, обычно рассматриваются методы, которые используются при моделировании. Например, нам удалось смоделировать суперприбыльную систему трейдинга, систему развития и систему управления капиталом IITM. На наших семинарах мы обучаем процессу разработки таких систем, а не моделированию как таковому.
    Нейросети (Neural Network) — этот термин описывает системы искусственного интеллекта, которые анализируют исторические данные, выдавая решения методом проб и ошибок.
    Нормализация (Noimalization) — процесс, происходящий в нейросетях, при котором данные задаются в диапазоне от 0 до 100.
     
    Определение размера открываемой позиции (Position Sizing) — наиболее важная из семи ключевых составляющих успешного трейдинга. Этот элемент торговли показывает, сколько вам следует вложить в конкретную позицию. В большинстве случаев в основе алгоритмов определения объема открываемой позиции лежит размер инвестиционного счета.
    Оптимизация (Optimization) — оптимизация представляет собой процесс поиска таких параметров и индикаторов, которые, опираясь на исторические данные, могли бы обеспечить наиболее точные предсказания изменения цен в будущем. Слишком переоптимизированная система обычно очень плохо предсказывает ценовые движения.
    Опцион (Option) — право купить или продать лежащий в его основе актив по фиксированной сегодня цене в некоторую дату в будущем. Право купить называется опционом колл (call option), право продать — опционом пут (put option).
    Осциллятор (Oscillator) — это индикатор, который способен предугадывать направление цен. Большинство осцилляторов меняет свое значение от 0 до 100. Если индикатор находится близко к 0, то рынок перепродан, если близко к 100 — перекуплен. Однако рынок может находиться в состоянии перекупленности или перепроданное в течение длительного промежутка времени.
    Ошибка игрока (Gambler's Fallacy) — убеждение игрока в том, что после череды убыточных сделок обязательно должна последовать прибыльная и, наоборот, после череды прибыльных — убыточная.
    Ошибочные убеждения (False Positives) — нечто, формирующее ожидания, которые обычно не сбываются.
     
    Параболик (Parabolic) — название индикатора, который представляет собой параболу, основанную на функции. Так как данная функция увеличивается ступенчато, она часто используется для выставления скользящих стоп- приказов, которые позволяют защитить часть заработанной прибыли.
    Переворачивание (Round Turn) — этот термин часто используется для описания действий, при которых происходит одновременное закрытие старой и открытие новой (противоположной) позиции.
    Плечо (Leverage) — отношение суммы заемных средств, которых вам недостает для покупки некого актива, к непосредственно стоимости этого актива. Чем больше значение плеча, тем больше потенциальная прибыль, которую вы можете заработать, и потенциальные убытки, которые вы можете получить.
    Поверхностная эвристика (Judgmental Heuristics) — способ, которым обычно руководствуются люди при принятии решений. Подобные методики делают процесс принятия решения довольно быстрым и понятным, однако часто приводят к формированию неких предрассудков, из-за которых инвесторы теряют деньги. Некоторые из таких предрассудков рассмотрены в главе 2.
    Поглощение цен (Inside Day) — торговый день, в течение которого диапазон колебания цен не выходит за рамки разброса цен за предыдущий день.Подогнанные примеры (Best-case example) — в большинстве книг есть иллюстрации, демонстрирующие основную идею их авторов относительно того или иного рынка (индикатора), которые, кажется, предсказывают рыночные движения с невероятной точностью. Однако большинство из таких примеров хороши только потому, что тщательно подобраны. Из-за этого они называются подогнанными примерами.
    Положительное математическое ожидание (Positive Expectation) — этот термин обычно используют для описания торговых систем, которые способны в долгосрочном периоде приносить игроку прибыль при относительно невысоком уровне принимаемого риска.
    Предельный стоп (Disaster Stop) — стоп-приказ, определяющий уровень максимального допустимого убытка по позиции.
    Предугадывание (Prediction) — большинство людей хотят научиться предугадывать цены, чтобы на этом зарабатывать. Аналитиков нанимают на работу, чтобы они выдавали свои прогнозы. Однако настоящие трейдеры зарабатывают деньги, «сокращая убытки и наращивая прибыли», что не имеет никакого отношения к разного рода предсказаниям.
    Приведение в соответствие с рынком (Market to Market) — термин, описывающий ситуацию, когда стоимость открытых позиций перерассчитывается по цене закрытия текущего дня.
    Пригодность (Validity) — под пригодностью понимается то, насколько что- либо соответствует действительности. Верно ли каждый конкретный показатель отражает рыночное явление? Насколько он точен?
    Пробой волатильности (Volatility Breakout) — система входа в рынок, при которой позиция открывается, если цена преодолевает определенное расстояние от цены открытия дня. Расстояние, на которое должна отойти цена, привязывается к ценовым колебаниям предыдущего дня. Например, пробой волатильности на 1,5 ATR (см. средний истинный диапазон) означает, что если рынок поднимется или опустится на расстояние, превышающее полтора ATR, вычисленное с временным окном X, следует открывать позицию.
    Проскальзывание (Slippage) — разница между ценой, по которой предполагается совершить операцию, и ценой, которая реально уплачивается за сделку. Например, если вы предполагаете купить актив по цене 15, но в итоге (например из-за быстрого изменения цен) приобретаете его за 15,5, тогда 0,5 — это и есть проскальзывание.
     
    R-кратность (R-multiple) — любую прибыль можно представить в виде произведения некоего числа на величину начального риска (R). То есть размер прибыли выражается через ее кратность значению R. Например, если R-кратность равна 10, это означает, что прибыль превышает уровень начального риска в 10 раз. Таким образом, если уровень риска составляет $ 10, то при значении множителя R, равном десяти, прибыль от трейда составит $100.Распределение трейдов (Trade Distribution) — этот термин используется для того, чтобы описать последовательность прибыльных и убыточных сделок, распределенных во времени. Распределение трейдов показывает, сколько выпадает прибыльных и убыточных сделок подряд.
    Расхождение/дивергенция (Divergence) — термин, который используется, когда два или более индикатора показывают разнонаправленные сигналы.
     
    Свечки/подсвечники (Candlesticks) — один из видов столбиковой диаграммы, разработанный в Японии. При этом диапазон между открытием и закрытием рисуется в виде белого прямоугольника, если открытие ниже закрытия, или в виде черного прямоугольника, если открытие, наоборот, выше закрытия. Этот вид диаграмм обладает тем преимуществом, что позволяет визуализировать рыночные движения.
    Свинговая торговля (Swing Trading) — краткосрочный трейдинг, ставящий перед собой цель поймать резкие колебания цен.
    Сезонная торговля (Seasonal Trading) — торговля, основанная на последовательных предсказуемых колебаниях цен в течение года, которые имеют место из-за наличия производственных циклов или цикличности спроса.
    Сети обратного распространения (Back Propagation Network) — многоуровневая нейросеть, в которой ошибки отсылаются на обработку с целью уравновесить значимость нейронов.
    Система с отрицательным математическим ожиданием (Negative Expectation System) — система, которая не позволяет зарабатывать деньги в долгосрочном периоде. Например, казино создает отрицательное математическое ожидание для игрока. Даже некоторые высоконадежные системы могут иметь отрицательное математическое ожидание, что приводит к колоссальным убыткам.
    Скальпирование (Scalping) — действия трейдера, который осуществляет мгновенную покупку и продажу актива, зарабатывая при этом на разнице между bid и ask-ценами. Такой способ приносит быстрые деньги.
    Скользящая средняя (Moving Average) — метод представления целого ряда ценовых значений в виде одного усредненного значения. Как только формируется новая цена, ее значение добавляется в расчет скользящей средней, в то время как значение самой старой цены из расчетов убирается.Скользящий стоп (Trailing Stop) — стоп-лосс приказ, который передвигается по мере устремления цен вдоль тренда. Обычно скользящий стоп используется для выхода с рынка с прибылью.
    Скрытый нейрон (Hidden Neuron) — элемент нейросетей, который лежит между уровнем ввода данных и уровнем выдаваемых результатов.
    Следование тренду (Trend Following) — процесс систематического вылавливания сильных движений рынка с тем, чтобы оставаться в прибыльной позиции до тех пор, пока рынок не изменит своего направления.
    Случайная величина (Random) — число, выбираемое «наудачу»; число, значение которого не может быть известно заранее.
    Соотношение доходность/риск (Reward-to-Risk Ratio) — средняя доходность счета в расчете за год, деленная на максимальную просадку счета. Любую систему с соотношением доходность/риск выше трех можно рассматривать как превосходную. Иначе доходность/риск вычисляют как отношение величины среднего выигрыша к величине среднего проигрыша.
    Специалист (Specialist) — трейдер, торгующий непосредственно в биржевом зале, который обязан удовлетворить приказ по конкретной ценной бумаге, когда нет встречного предложения в системе обычных торгов.
    Средний истинный диапазон (Average True Range — A TR) — средний истинный диапазон цен за последние X дней. При этом истинный диапазон представляет собой наибольшее из следующих значений: разницы между максимальной и минимальной ценой за сегодняшний день; разницы между сегодняшним максимумом и вчерашней ценой закрытия; разницы между сегодняшним минимумом и вчерашним закрытием.
    Средний направленный момент (Average Directional Movement — ADM) — индикатор тренда. Положительное направление этого индикатора указывает на сам факт наличия тренда, не указывая на то, является ли он медвежьим или бычьим.
    Стандартное отклонение (Standard Deviation) — квадратный корень из математического ожидания квадратов разности некоторой случайной величины и ее среднего значения. Стандартное отклонение позволяет представить степень изменчивости цены в нормализированном виде.
    Степень свободы (Degree of Freedom) — статистический термин, представляющий собой разность между числом независимых наблюдений и оцениваемых параметров. Чем больше степеней свободы, тем с большей точностью можно составить описание исторических ценовых движений и тем с меньшей достоверностью можно прогнозировать будущие движения цен.
    Столкинг (Stalking) — процесс моральной подготовки к открытию позиции. Столкинг — одна из 10 задач трейдинга, которые выделяет доктор Тарп.
    Стохастик (Stochastic) — индикатор перепроданности/перекупленности рынка, введенный Джоржем Лейном. Этот индикатор основан на том наблюдении, что цена закрытия обычно лежит близко к максимуму в периоды растущего тренда и близко к минимуму в периоды падающего.
    Стратегия анти-Мартингейла (Anti-Martigale Strategy) — стратегия определения объема открываемой позиции, согласно которой размер позиции увеличивается сразу же после получения прибыльной сделки. Любая стратегия определения объема открываемой позиции, основанная только на доходности счета, представляет собой метод анти-Мартингейла.
    Стратегия Мартингейла (Martigale Strategy) — стратегия определения объема открываемой позиции, при которой после каждой убыточной сделки ставка возрастает. Классический вариант стратегии Мартингейла заключается в удвоении ставки после каждого убыточного трейда.
    Счет (Equity) — сумма средств на инвестиционном счете.
     
    Теория Хаоса (Chaos Theory) — теория о физических системах, которая предполагает, будто все движется от порядка к хаосу. Эта теория до недавнего времени использовалась для того, чтобы объяснить рыночные движения и продемонстрировать неслучайный характер рыночных движений.Тик/пункт (Tick) — тик, или пункт, представляет собой минимальный шаг, на который может одномоментно изменяться биржевая цена.
    Товары (Commodities) — физические товары, контракты на которые торгуются на фьючерсных биржах. Например зерно, мясо, металл.
    Торговая система (System) — набор торговых правил. Законченная система обычно состоит из следующих частей:
    1) установочные условия;
    2) сигналы входа;
    3) стоп-лосс для наихудшего сценария, позволяющий сохранить капитал;
    4) выход с фиксацией прибыли
    5) система определения размера открываемых позиций.
    Однако большинство продаваемых торговых систем не обладают всеми перечисленными компонентами.
    Торговая система Священного Грааля (Holy Grail System) — мифическая система, которая всегда следует рынку и с необычайной точностью выдает прогнозы, обеспечивая огромные прибыли при нулевых просадках. Очевидно, что такой системы не существует, однако истинным предназначением Священного Грааля является его поиск. При этом предполагается, что сам секрет спрятан внутри нас.
    Торговля спрздом (Spreading) — торговля на двух взаимосвязанных рынках с использованием преимуществ различных соотношений. Так, например, вы можете торговать японскими иенами, измеряя их в фунтах стерлингов. Это будет означать, что вы торгуете соотношением этих двух валют.
    Торговые возможности (Trade Opportunities) — являются одним из шести ключей к прибыльной торговле. Этот показатель говорит о том, как часто трейдер открывает позиции.
    Трансформация (Transformation) — процесс в нейросетях, при котором что-то меняет свое состояние. Также может означать конвертацию данных в более приемлемую форму (например, вариация цен может быть представлена в виде логарифма).
    Трейдер, торгующий «с паркета» / «с пола» (Floortrader) — лицо, осуществляющее сделки непосредственно на товарной бирже без использования системы электронных торгов. Они, как правило, торгуют со своих собственных счетов, в то время как прочие трейдеры предпочитают пользоваться услугами других брокеров или же крупных компаний.
    Трейдинг (Trading) — открытие как длинных, так и коротких позиций на рынке с тем, чтобы закрыть их в будущем либо при образовании существенной прибыли, либо при получении определенного убытка, если рынок пошел против открытой позиции. То есть это метод зарабатывания денег на изменениях рыночных цен.
    Трендовый день (Trending Day) — день, в течение которого цены продолжают начатое ранее направленное движение (как вверх, так и вниз). При этом цены движутся в этом направлении от открытия до закрытия торгов.
     
    Управление капиталом (Money Management) — термин, который обычно используется для описания механизмов определения размера открываемой позиции. Однако у него есть ряд других значений, которые ошибочно ему присваивают, тем самым расширяя смысл этого понятия. Например, управлением капиталом часто называют:
    1) управление чьими-нибудь деньгами;
    2) управление риском;
    3) управление чьими-то личными накоплениями;
    4) достижение максимальной прибыльности системы и многое другое.
    Уровень достоверности (Hit rate) — процент прибыльных сделок, которые наблюдались по результатам трейдинга или инвестирования. Этот показатель также называют надежностью системы.
    Установка (Set-up) — часть торговой системы, устанавливающая некий определенный критерий, который должен быть выполнен до того, как позиция будет открыта.
     
    Фильтр (Filter) — индикатор, который отбирает только те данные, которые удовлетворяют тому или иному критерию. Применение слишком большого числа фильтров ведет к переоптимизации торговой системы.
    Форекс (Forex) — рынок иностранной валюты. Гигантский рынок иностранных валют, поддерживаемый крупными банками по всему миру.
    Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis) — анализ рынков, определяющий соотношение спроса и предложения. На рынке акций фундаментальный анализ строится на показателях объемов продаж, доходах компании, качестве менеджмента, а также на некоторых других данных относительно конкретной ценной бумаги.
    Фьючерсы (Futures) — контракт на фондовый индекс или же на валюту. Для обозначения всех этих типов контрактов вводят такой собирательный термин, как «фьючерс».
     
    «Черепаший суп» («Turtle Soup»™) — система открытия позиций, основанная на предположении, будто цены обычно возвращаются к прежним уровням после прорыва 20-дневного канала.

Новые статьи
Опрос

На каком финансовом рынке Вы торгуете?

Российский фондовый рынок
Российский срочный рынок
Российский валютный рынок
Forex
Бинарные опционы
Иностранные рынки
Другое


Голосовать
Облако тегов
forex, акции, блог, брокерская компания, валютный рынок, графики, дейтрейдинг, доллар, евро, индикаторы, книга, ммвб, нефть, обзор, обучение, опционы, прогноз, ртс, рубль, срочный рынок, стратегии, теханализ, торговый сигнал, торговый терминал, трейдер, тренд, Украина, финансовые рынки, фондовый рынок, форекс, фундаментальный анализ, фьючерс, экономика
Made by Admin © 2014